VaR parametric

Параметрический метод: стоимость под риском (VaR) в Excel

Value at Risk (VaR) Explained: Parametric Method in Excel

Value at Risk in Excel Historical vs Monte Carlo Methods

VaR и CVaR Корниша-Фишера в Excel

7. Value At Risk (VAR) Models

Расчет стоимости под риском — историческое моделирование

All About Value at Risk(VaR) | FRM Part 1 2025| Historical Simulation, Delta Normal, Monte Carlo VaR

Value at Risk or VaR, a tool to master market risk, explained in clear terms with Excel model.

Three approaches to value at risk (VaR) and volatility (FRM T4-1)

Параметрический VaR и CVaR (гауссовское/нормальное распределение) в Excel

Моделирование Монте-Карло: запуск 10 000 симуляций одновременно

Стоимость под риском (VaR) - вариационно-ковариационный и исторический методы (Excel) (RUS SUB)

Что такое стоимость, подверженная риску (VaR)? FRM T1-02

Calculating VAR and CVAR in Excel in Under 9 Minutes

Marginal Incremental and Component VaR (Solved Example)(FRM Part 2, Book 5, Investment & Risk Mgmt)

FRM: Historical simulation, value at risk (VaR)

Computing Value at Risk Using Excel

VaR historical

Условный Value-at-Risk (Ожидаемый убыток) - мера ожидаемой экстремальной потери (Excel) (RUS SUB)

Marginal value at risk (marginal VaR)