Что такое дельта-хеджирование || Динамическое дельта-хеджирование как квантовый трейдер || Торгов...

Сегодня мы рассмотрим опционы хеджирования с точки зрения кванта. В этом видео мы рассмотрим разницу в прибыли и убытках (P&L) при использовании трёх различных стратегий: динамического дельта-хеджирования, статического дельта-хеджирования и отсутствия дельта-хеджирования.

Дельта-хеджирование — это способ снизить риск изменения направления базового актива по вашим опционным позициям посредством совершения операций на денежных рынках (банковский счёт) и на базовом активе (акции/фьючерсы/ETF/индекс). Постоянно корректируя базовый актив и банковский счёт, мы можем эффективно воспроизводить изменения в выплате по «новому» опционному контракту. По сути, вместо того, чтобы делать ставку на направление в один момент времени (при входе), мы теперь делаем серию ставок на разных уровнях.

Надеюсь, в этом видео станет очевидной важность и актуальность реализованной волатильности, и именно поэтому такие компании, как Optiver, специализирующиеся на рыночном маркировании, так стремятся максимально точно прогнозировать реализованную волатильность.

★ ★ Код доступен на GitHub ★ ★
GitHub: https://github.com/TheQuantPy
Ссылка на конкретное руководство: https://github.com/TheQuantPy/youtube...

00:00 Вступление
00:22 Что такое дельта-хеджирование?

01:40 Важность реализованной волатильности
02:00 Примеры из реальной жизни
03:56 Полный рабочий пример: короткий колл-опцион CBA Nov 102
06:40 Анализ прибылей и убытков по 1000 сделкам
07:45 Распределение прибылей и убытков для различных стратегий хеджирования

Введение в финансовые рынки и инструменты — выпуск на Kaggle:    / @optiverglobal  
Конкурс Optiver по реализованной волатильности на Kaggle: https://www.kaggle.com/c/optiver-real...

★ Путь к получению работы в области количественных финансов, основанный на данных
https://www.quantpykit.com/

★ QuantPy GitHub
Подборка ресурсов, используемых на канале QuantPy на YouTube. https://github.com/thequantpy

Отказ от ответственности: Все идеи, мнения, рекомендации и/или прогнозы, выраженные или подразумеваемые в данном контенте, предназначены исключительно для информационных и образовательных целей и не должны толковаться как рекомендации по финансовым продуктам или побуждение или указание инвестировать, торговать и/или спекулировать на рынках. Любые действия или воздержание от действий, инвестиции, сделки и/или спекуляции, совершенные в свете идей, мнений и/или прогнозов, выраженных или подразумеваемых в данном контенте, совершаются на ваш страх и риск, включая финансовые или иные последствия.