Автор: cfptools
Загружено: 2011-01-11
Просмотров: 52858
This is a video in the CFP Tools series.
Sharpe, Treynor, Jensen - Part II - CFP Tools
Sharpe Ratio, Treynor Ratio and Jensen's Alpha (Calculations for CFA® and FRM® Exams)
CFA® Level I Portfolio Management - Sharpe ratio, Treynor ratio, M2 , and Jensen’s alpha
RAPM: Трейнор, Дженсен, Шарп (FRM T1-10)
Почему простые числа образуют эти спирали? | Теорема Дирихле и пи-аппроксимации
Session 4: Defining and Measuring Risk
CAPM, SML, CML - Part I
FRM: Alpha (hedge fund alpha)
Как найти ожидаемую доходность и риск
Portfolio Risk and Return - Part I (2025 Level I CFA® Exam – PM – Module 1)
Ses 15: Portfolio Theory III & The CAPM and APT I
The Sharpe Ratio
The Sharpe Ratio Explained (by a quant trader)
Введение в финансы: в чем разница между SML и CML
The Sharpe Ratio Explained
Covariance & Correlation - CFP Tools
Capital market line (CML) versus security market line (SML), FRM T1-8
Modern Portfolio Theory (MPT) and the Capital Asset Pricing Model (CAPM) (FRM P1 2025 – B1 – Ch5)
Как рассчитать риск и доходность портфеля в Excel / Анализ доходности акций / Эпизод 7
Calculating Expected Portfolio Returns and Portfolio Variances