Автор: Portfolio Management
Загружено: 2016-03-25
Просмотров: 57030
This video provides an overview of calculating downside risk measures using Excel.
Как рассчитать риск и доходность портфеля в Excel / Анализ доходности акций / Эпизод 7
Меры риска снижения: полуотклонение, отклонение вниз и коэффициент Сортино (FRM T1-12)
Adjusting for downside risk: Calmar, Sterling, and Sortino (Excel)
Calculating Risk in Excel
Why the Radius Is NOT 21 – Quarter Circle Geometry Puzzle
Calculate performance ratios in Excel! Sharpe, Sortino, Treynor, and Information Ratio!
Вычисление коэффициента Сортино в Excel
Рассчитать коэффициент Шарпа в Excel
Моделирование Монте-Карло: запуск 10 000 симуляций одновременно
Оценка портфеля с учетом риска: Шарп, Трейнор и альфа Дженсена (Excel) (RUS SUB)
Как рассчитать коэффициент Шарпа в Excel / Анализ доходности акций / Эпизод 10
Расчет оптимального портфеля в Excel | Оптимизация портфеля
Как анализировать эффективность хедж-фондов | Объяснение коэффициентов Шарпа, Сортино и Трейнора
Post-modern portfolio theory explained: Sortino ratio and volatility skewness (Excel)
Sortino ratio (versus Sharpe ratio)
Monte Carlo Method: Value at Risk (VaR) In Excel
Volatility calculation in Excel
Calculating VAR and CVAR in Excel in Under 9 Minutes
Value at Risk in Excel Historical vs Monte Carlo Methods
Пример оптимизации портфеля Seven Security с помощью Excel Solver