Модели волатильности GARCH — это рекуррентные нейросети
Автор: MSU_AI
Загружено: 2024-01-25
Просмотров: 415
Выступление слушателя группы НС242 Михаила Алоизовича Иванова на конкурсе курсовых работ для пятого потока
Тема курсовой работы: "Модели волатильности GARCH — это рекуррентные нейросети"
Исследование выполнено при участии научного консультанта курса "Нейронные сети и их применение в научных исследованиях" Виктора Андреевича Немченко
Дата: 29 ноября 2023 года
00:00 Заставка
01:04 Введение в тему
03:10 Данные
04:16 Модели: эконометрика
05:18 Модели: нейронные сети
05:58 Модели: GARCH+RNN
08:38 Устойчивость GARCH-RNN
10:32 Метрики
11:16 Обзор существующих решений
11:54 Результаты: in-sample
13:18 Результаты: out-of-sample
14:43 План
15:26 Заключение
16:05 Ответы на вопросы
Презентация: https://docs.google.com/presentation/...
Код: https://github.com/EduNetArchive/Ivan...
Сайт: https://msu.ai
VK: https://vk.com/msu_ai
Телеграм-канал: https://t.me/msu_ai_channel
#MSU_AI #Фонд_Интеллект #neuralnetworks
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке:
