Эконометрика 13. ARCH модели. Модели коррекции ECM. Модели условной гетероскедастичности

Если смотрите это видео, пожалуйста, напишите в процессе просмотра свои таймкоды/провалидируйте написанные нейросетью таймкоды

Таймкоды:

00:00:00 - Введение. Переход к моделям условной гетероскедастичности
00:05:06 - ARCH модели. Основные принципы и свойства
00:13:03 - Представление ARCH в виде авторегрессионной модели
00:20:20 - Расширение ARCH до GARCH моделей
00:27:35 - Долгосрочная дисперсия в моделях GARCH
00:32:29 - Практические примеры: оценка ARCH/GARCH на сгенерированных данных
00:47:14 - Переход к многомерному анализу. ARDL модели (Autoregressive Distributed Lag)
01:07:51 - Тесты на нормальность и автокорреляцию в ARCH/GARCH
01:18:28 - Коинтеграция временных рядов. Визуальный анализ
01:24:54 - Долгосрочные и краткосрочные эффекты в ARDL моделях
01:39:30 - Модели коррекции ошибок (ECM - Error Correction Model)
01:51:09 - Тестирование коинтеграции. Тест Энгла-Грейнджера
02:06:45 - Практическое применение теста на искусственных данных
02:19:13 - Интерпретация результатов коинтеграционного анализа
02:31:34 - Диагностика остатков в моделях коррекции ошибок
02:33:57 - Заключение. Подготовка к зачёту и организационные вопросы

Дата лекции: 13.12.25

Лектор: Кириллова Мария Андреевна

Оператор: Игнатьев Даниил
Монтажёр: Игнатьев Даниил

Плейлист: https://vkvideo.ru/playlist/-20607802...
Плейлист:    • Эконометрика (3 курс, осень 2025) — Кирилл...