Две основные причины чрезмерного портфельного риска | Методы управления торговыми рисками

Риск портфеля отличается от риска отдельной позиции. Риск портфеля учитывает все открытые на данный момент позиции на счёте и оценивает «общий» риск. В данном случае корреляция между позициями и волатильность отдельных позиций в совокупности определяют уровень риска.

Тщательная оценка риска портфеля может помочь определить, следует ли разрешать дополнительные сделки. Это зависит от того, увеличат или снизят эти сделки общий риск.

Представляем вам Darwinex: регулируемый FCA брокер, управляющий активами и биржа трейдеров, где трейдеры могут легально привлекать инвестиционный капитал и взимать комиссию за доходность: https://www.darwinex.com/?utm_source=...

Подпишитесь на Darwinex в LinkedIn:
  / tradeslide-ventures  

#ПричиныРискаПортфеля, #КорреляцияАктивов, #ВолатильностьАктивов, #УправлениеРискомПортфеля, #КорреляцияИВолатильность, #УправлениеПросадками, #ЧрезмерныйРиск, #ТорговыеСтратегии, #ТорговыйРиск, #Darwinex

Это второй выпуск плейлиста Darwinex «Методы управления рисками институционального уровня»:    • Institutional-Grade Risk Management Techni...  

Содержание видео:
00:00 Причины чрезмерного риска портфеля
00:31 Почему Darwinex?
01:20 Анализ просадок и реализованного риска
02:44 Что вызывает риск портфеля?
05:31 Пример худшего варианта просадки
06:42 Как волатильность активов влияет на риск портфеля
07:17 Краткое содержание и следующий выпуск

Отказ от ответственности: Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов. Содержание этого видео (и всех других видеороликов ведущего) предназначено исключительно для образовательных целей и не должно рассматриваться как финансовая и/или инвестиционная консультация.

Раскрытие информации о рисках: https://www.darwinex.com/legal/risk-d...