Риск-менеджмент портфеля в Excel

В рамках курса "Финансовый аналитик": https://bit.ly/3rLB7tM

Канал Саввы Шанаева:    / @nedleducation  

Спикеры:
– Савва Шанаев – Финансист-международник, лектор бизнес-школы Университета Нортумбрии
– Роман Павлов – Маркетинговый аналитик, SF Education

Как измерить и оптимизировать рыночный риск портфеля? Можно ли реализовать основные и продвинутые инструменты анализа средствами Excel? В этом вебинаре мы разберем ключевые методы из семейства value-at-risk (количественной меры риска) и expected shortfall (ожидаемого убытка) и рассмотрим параметрические и непараметрические модели (VCV VaR, HS VaR, MVaR, BRW VaR).

Содержание:

00:00 - Начало
1:50 - Обзор файла Excel (разбор задания)
3:15 - Расчет доходности портфеля (каждой акции в портфеле)
8:00 - Расчет дневного риска портфеля (каждой акции в портфеле)
9:12 - Расчет параметрического нормального VaR
14:40 - Расчет асимметрии / эксцсса
19:10 - Расчет исторического VaR
24:20 - Расчет модифицированного VaR
31:48 - Раст BRW VaR
43:47 - Ответы на вопросы

Если вам понравилось видео, ставьте лайки, предлагайте свои идеи для новых видео в комментариях ниже, подписывайтесь на наш канал и рассказывайте о нас своим друзьям!

Наш веб-сайт: https://sf.education/
Наше сообщество в VK: https://vk.com/sfeducation
Мы в Telegram: https://t.me/sf_education