Модель ценообразования опционов Блэка-Шоулза-Мертона (BSM) (с греками) в Excel — ЧАСТЬ 1
Автор: Fabian Moa, CFA, FRM, CTP, FMVA
Загружено: 2019-12-09
Просмотров: 6428
☕ Нравится контент? Поддержите этот канал, купив мне кофе по ссылке https://www.buymeacoffee.com/riskmaestro
Некоторое время назад мой студент попросил меня помочь с созданием калькулятора для расчёта цен опционов колл и пут, а также «греков» опционов.
Поэтому я решил снять обучающее видео о том, как сделать такой калькулятор самостоятельно.
Это будет серия из двух частей. В первой части я рассчитаю цены опционов колл и пут европейского типа.
Больше ресурсов по финансовому моделированию на сайте www.fabianmoa.com.
#BlackScholes #OptionPricing #Greeks #Delta #Gamma #Vega #Theta #Rho
00:00 Формула ценообразования опционов Блэка-Шоулза
01:15 Настройка таблицы Excel
03:35 Расчёт d1, d2, N(d1), N(d2)
07:50 Расчёт цен опционов
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке:
