Diversified bond value at risk (VaR)

Автор: Bionic Turtle

Загружено: 2008-08-05

Просмотров: 17586

Описание:

Previously, I showed the calculation of the un-diversified VaR of the two-asset bond portfolio. Today I explain Jorion's Table 11-4 which calculates diversified value at risk (VaR) for the same bond portfolio. The key difference is that diversified VaR should be lower to reflect the benefit of imperfect correlations.

Diversified bond value at risk (VaR)

Доступные форматы для скачивания:

Скачать видео mp4

Информация по загрузке:

Скачать аудио mp3

Похожие видео

Undiversified bond value at risk (VaR)

Undiversified bond value at risk (VaR)

Оценка стоимости (VaR) портфеля с фиксированным доходом (FRM T5-05)

Оценка стоимости (VaR) портфеля с фиксированным доходом (FRM T5-05)

[ОТКРЫТЫЙ КУРС] Python для финансистов - Моделирование Value-at-Risk в Python - Урок 10

[ОТКРЫТЫЙ КУРС] Python для финансистов - Моделирование Value-at-Risk в Python - Урок 10

Сборник Новогодний огонёк – Уральские Пельмени

Сборник Новогодний огонёк – Уральские Пельмени

Объяснение стоимости под риском за 5 минут

Объяснение стоимости под риском за 5 минут

Риск-менеджмент портфеля в Excel

Риск-менеджмент портфеля в Excel

Российско-украинская война - на карте

Российско-украинская война - на карте

Relationship between bond prices and interest rates | Finance & Capital Markets | Khan Academy

Relationship between bond prices and interest rates | Finance & Capital Markets | Khan Academy

Historical Value at Risk (VaR) with Python

Historical Value at Risk (VaR) with Python

Monte Carlo Method: Value at Risk (VaR) In Excel

Monte Carlo Method: Value at Risk (VaR) In Excel

Marginal value at risk (marginal VaR)

Marginal value at risk (marginal VaR)

Это снова повторяется, и никто об этом не говорит.

Это снова повторяется, и никто об этом не говорит.

FRM - Three approaches to calculate VAR

FRM - Three approaches to calculate VAR

How to Calculate Value at Risk (VaR) to Measure Asset and Portfolio Risk

How to Calculate Value at Risk (VaR) to Measure Asset and Portfolio Risk

Bond Valuation Price Function in Excel

Bond Valuation Price Function in Excel

FinMod 11 Fixed Income Banking Portfolio Optimization

FinMod 11 Fixed Income Banking Portfolio Optimization

Лижут ли Вас Собаки? ВОТ ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ (вас шокирует)!

Лижут ли Вас Собаки? ВОТ ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ (вас шокирует)!

Value at Risk in Excel Historical vs Monte Carlo Methods

Value at Risk in Excel Historical vs Monte Carlo Methods

Что такое стоимость, подверженная риску (VaR)? FRM T1-02

Что такое стоимость, подверженная риску (VaR)? FRM T1-02

Уоррен Баффет: Если вы хотите разбогатеть, перестаньте покупать эти 5 вещей.

Уоррен Баффет: Если вы хотите разбогатеть, перестаньте покупать эти 5 вещей.