FRM - Three approaches to calculate VAR

Исторический метод: стоимость под риском (VaR) в Excel

Расчет стоимости под риском — историческое моделирование

All About Value at Risk(VaR) | FRM Part 1 2025| Historical Simulation, Delta Normal, Monte Carlo VaR

Моделирование Монте-Карло

Stressed VaR | Basel 2.5

Monte Carlo Method: Value at Risk (VaR) In Excel

FRM: Стоимость под риском (VaR): Историческое моделирование портфеля

Value at Risk (VaR) Explained: Parametric Method in Excel

Что такое стоимость, подверженная риску (VaR)? FRM T1-02

Multivariate Monte Carlo

Using Monte Carlo Simulations to Calculate Value at Risk— for Risk Events

Историческая стоимость под риском (VaR) и условная стоимость под риском (CVaR) в Excel

Объяснение VaR (стоимости, подверженной риску)

FRM - Delta Normal Approach to Value at Risk (VaR)

Параметрический метод: стоимость под риском (VaR) в Excel

Объяснение стоимости под риском (VaR)!

Моделирование Монте-Карло: запуск 10 000 симуляций одновременно

Monte Carlo Simulation with value at risk (VaR) and conditional value at risk (CVaR) in Python

Portfolio Risk using VaR

VaR parametric